Track Convencional, Spreads e Estratégias de Opções Binárias, mais (7) categorias adicionais de 8220Performance-tracking8221 com a Folha de Opções do Trading Journal. Layout de design exclusivo, uma riqueza de conhecimento e fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 visão de todas as análises e estatísticas de desempenho. As Opções 8216multiplier8217 podem ser facilmente modificadas para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) TJS Home Menu 8211 todas as folhas são bem organizadas por categoria. Invista no seu negócio de negociação de opções Comece a rastrear suas negociações hoje Pacote completo, taxa única, um preço baixo Suporte ilimitado gratuito Compra TJS Elite gt Opções 8211 Folhas de cálculo 99Excel Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores. O cenário pára a maneira Bayesiana, junho de 2013 Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2013 por Burton Rothberg. A zona de conforto de put e call, maio de 2009 Estas planilhas incluem os modelos de preços da LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien. Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009 Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das folhas de trabalho anteriormente associadas às histórias de Creusta Trading Techniques. Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009 Esta planilha inclui os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de novembro de 2009 por Michael Gutmann. Comparando modelos de preços de opções Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar de folhas de trabalho anteriormente associadas à história da Cretiques September 2006 Trading Techniques. Comparando modelos de preços de opções Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien. Estatísticas de desempenho padrão Estas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho referenciadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: Padrões de negociação na areia, novembro de 2004. Resumo do desempenho I Primeira planilha apresentando o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Resumo do desempenho II Segunda planilha que mostra o resumo do desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Planilha de preços de opções Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nulas e a chamada coberta. Artigo de referência: abrangendo opções, março de 2003. Planilha de preços de opções Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: Novas opções no aumento do seu patrimônio líquido, outubro de 2002. Tabela de correspondência A matriz de correlação completa que retrata as relações de retorno entre as ações do mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: dois podem ser melhores do que um, em setembro de 2002. Calculadora de vantagens matemáticas Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para um comércio de opções, dados os pressupostos de entrada. Artigo de referência: Determinando os resultados esperados de uma troca de opções, agosto de 2002. Calculadora de estado do mercado Folha de cálculo para determinar o estado do mercado, conforme definido em Ouvir os mercados, nota por nota, julho de 2002. Calculadora de raias Folha de cálculo para analisar as tendências dos preços, como Explicado em Streaking os preços podem ser reveladores, em abril de 2002. Calculadora Fibonacci Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: negociação com retracões Fibonacci, fevereiro de 2002. Ferramenta de retração Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retração descritos na conexão Elliott-Fibonacci, outubro de 2001. Aplicação de gerenciamento de dinheiro Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em 3x1Mais do que você pensa, dezembro de 1999 Tabela de classificação de software Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado no lançamento de software de negociação Day, edição especial 1999. Calculadora de força de mercado Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo como a curto prazo. Artigo de referência: Skimming the trend, fevereiro de 1999. Ferramenta de medidas repetidas Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em Out of sample, fora de contato, janeiro de 1999. Dados ajustados por proporção, gráficos Estas planilhas incluem os gráficos e dados utilizados para este artigo na avaliação Sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: Verdade seja dita, janeiro de 1999. Exemplo de Datamining Esta planilha inclui os gráficos e dados usados para Trabalhar em uma mina de carvão, em janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo. Calculadoras de tamanho de negociação Cálculos para o escore z, correlação e métodos f óptimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em Pontuação alta e baixa, abril de 1998. Folha de cálculo da banda Bollinger Folha de cálculo que calcula as faixas de Bollinger. Artigo de referência: as bandas de Bollinger são mais do que atende o olho, novembro de 1997. Tabela de cálculo do MACD crossover Sequecedor que calcula o preço para o futuro que faria com que o MACD cruzasse amanhã. Artigo de referência: Sinal do crossover, outubro de 1997. EMA crossover forecaster Spreadsheet que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: Operador suave, setembro de 1997. Calculadora RSI Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora estocástica Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora Williams R Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams R. Artigo de referência: Construindo uma armadilha de velocidade melhor, maio de 1997. Calculadora Momentum Folha de cálculo que calcula o oscilador momentum. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora da taxa de troca Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora MACD Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência em média móvel. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. O registro comercial me permite acompanhar o sucesso global do meu sistema, medindo números-chave como ganho total de ganhos, número de trocas bem sucedidas e mal sucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os montantes de winloss e outra estatística chamada expectativa. O exemplo acima é uma versão inicial de um log de comércio que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que mencionei. Observe que uma das colunas é uma perda de ganhos por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, arrisco o mesmo valor (em porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir uma perda de ganhos por contrato ou eu poderia medir um montante de perda de ganhos. Para os meus propósitos, escolhi padronizar em torno de ganhos por contrato. Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima. Usando algumas fórmulas razoavelmente básicas, eu posso medir o total de negociações bem sucedidas contra o total de negociações falhadas. Posso medir o ganho médio (por contrato) versus perda média (por contrato). A partir desses números, então posso calcular o índice de perda de ganhos, a razão de risco e a expectativa. Permite quebrar isso ainda mais. WinLoss Ratio O WinLoss deve realmente ser chamado de taxa de ganhos com base no cálculo que uso. O índice de vitórias é calculado tomando o número total de negócios bem sucedidos e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitória é de 75. Por inferência, a taxa de perda é 25. O que me diz é que, para os negócios que medei no meu registro comercial, 75 deles são bem-sucedidos. Este número também pode ser considerado a probabilidade de ter um comércio vencedor. No meu registro de comércio inicial, escolhi usar um indicador de sucessão para me permitir marcar um comércio como bem-sucedido ou falhado independentemente de ter feito ou perdido dinheiro. Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio de sucesso que perdeu dinheiro se eu sentia que eu segui com sucesso minhas regras comerciais. Desde então, eliminado esta coluna e fui com uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando ganha dinheiro e um comércio falhado quando perde dinheiro. RewardRisk Ratio Para a taxa de recompensa, esta é realmente mais uma proporção expressa em porcentagem. É simplesmente o valor do ganho médio dividido pelo valor da perda média. O que isso me diz é para cada comércio, o que meu valor de ganho é como uma porcentagem do risco total. Este montante de risco total deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2 da minha carteira) para cada comércio. Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como uma porcentagem. Um número menor não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. Esta relação não faz parte da taxa de ganhos. Então, mesmo que eu tenha uma proporção de recompensa menor, se minha taxa de vitoria for bastante alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável. Expectativa de expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser feito para cada 1 arriscado. Este cálculo calcula tanto o retorno sobre o risco (rewardrisk) como a taxa de ganhos (probabilidade de um negócio vencedor). Idealmente, a expectativa será positiva para o sistema de troca de opções. Um casino normalmente terá uma expectativa negativa. Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negócios, é hora de criar outro sistema. A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um pouco complexa que compartilhe em um momento. A coisa boa sobre usar uma planilha é que, uma vez que a fórmula foi configurada, raramente tenho que voltar a visitá-la. Expectativa (quantias vencedoras x valor da vitória) - (perda de negociação x montante da perda) Um ponto final. A expectativa torna-se mais válida com um número maior de negócios. Eu não consideraria expectativa calculada em mais de 5 a 10 trades para ser indicativo do sucesso ou falha de um sistema comercial. No entanto, a expectativa calculada sobre 100 negócios será mais significativa. É por isso que o meu log de comércio inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo. Configurando um registro de comércio Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou outro processo manual. No entanto, planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa. O que capturar Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um comércio. Para este registro de comércio, prefiro rastrear apenas informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima. Eu vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos, como a data inserida no amplificador fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturai um pequeno comentário, onde posso notar algo especial sobre o comércio. Algumas das informações necessárias que eu capturei incluem o número de contratos negociados, o débito na entrada, bem como o débito na saída. Eu também capturai a comissão de saída do amplificador de entrada, pois isso deve figurar no meu lucro ou perda geral. A partir dos números capturados, posso calcular valores como creditdebit líquido e perda total de ganhos. Como fazer fórmulas Para cada troca, eu posso calcular o débito bancário da entrada comercial como (contratos x 100 x creditdebit por contrato) - comissão para entrada Para a perda de ganhos global, eu calculo isso como o débito de crédito na entrada - (contratos x 100 x creditdebit na saída) - comissão para saída. Como uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas. O cálculo das estatísticas globais, como proporção de vitórias, proporção de risco e expectativa é um pouco mais complicado. Para mim, foi mais fácil quebrar os cálculos. Primeiro, calculo o total de negócios bem sucedidos e o total de negócios falhados. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo. Total de negócios bem sucedidos COUNTIF (L2: L68, gt0) Total de operações falhadas COUNTIF (L2: L68, lt0) O intervalo Im que especifico acima deve especificar todas as linhas nas quais eu entrei negociações. Não contai a primeira fila porque é apenas um cabeçalho. Agora eu posso calcular o ganho médio bem sucedido e perda média falhada. Ganho médio bem sucedido (SUMIF (L2: L68, gt0) L73) Nota: A célula L73 manteria meus negócios totais bem sucedidos. Perda de Falha Média (SUMIF (L2: L68, lt0) L74) A célula L74 mantém meu total de negociações falhadas. A partir daqui, agora posso fazer todos os meus outros cálculos. Win Ratio Total de Trades bem sucedidasTodos os negócios (Soma de negócios bem sucedidos sem sucesso) Razão RewardRisk Média de ganhos bem sucedidosAvg Falha Perda Nota: Isso pressupõe que eu normalmente tire a perda máxima quando eu tiver uma troca perdedora. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que represente o risco total no comércio. Expectativa (taxa de ganhos Rácio de Risco de recompensa) - (Rácio de perdas) Observe que isso difere um pouco da fórmula I listada acima para a expectativa. Eu fiz vários pressupostos com base na forma como meu risco é calculado. Como regra, espero que meu valor falhado médio permaneça bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que eu levo. Eu mencionei a proporção de recompensa que eu também poderia usar facilmente outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e então eu poderia calcular o valor da perda em relação a esse valor. Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média de perda perdida representa sempre 100 dos meus riscos. Então, a fórmula pode ser assim: Expectativa (taxa de ganhos ratio de risco) - (Rácio de perdas 100) Para o cálculo do meu Excel, isso simplifica para ((L77L78- (1-L77) onde: L77 minha relação de vitória (ou ganhar) L78 meu retorno de recompensa Razão Uma vez que o total da minha perda de vitória tem igual a 100, posso calcular a minha perda como 1 - win. As localizações das células podem ser diferentes para a sua planilha com base no número de colunas do amplificador de linhas e onde você escolheu fazer os cálculos para o seu Registro de comércio. Usando várias planilhas no Excel Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha, ele começa a tornar-se impraticável quando o número de transações rastreadas é muito grande. Quando eu configurei o meu log de comércio pela primeira vez, eu rastreei meus negócios por No trimestre, fiz isso porque eu normalmente fazia apenas cerca de 50 transações por trimestre, o que é bastante gerenciável em uma planilha. À medida que meu volume de negócios aumenta, eu me mudei para negociações de rastreamento por mês. O Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por abas no O fundo do spr Eadsheet. O que eu fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulava cada planilha pelo nome do mês que ele rastreava. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui é como faço alguns dos meus cálculos anuais. Total de negociações bem sucedidas SUM (JanuaryL80, FebruaryL68, MarchL73, etc.) Observe que, para fazer referência à célula de uma planilha, o formato é Uma vez que eu tenha calculado meus totais anuais para o total de negócios bem sucedidos, o total de negócios falhados, o ganho médio bem sucedido e a falha média perdida, Eu posso calcular diretamente meus índices e expectativa desses números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da planilha. Maximizando o benefício do log de comércio Para ser útil, achei que é importante ser diligente para capturar meus negócios enquanto eu entro e saio deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo minhas falhas. Fui tentado no passado a não entrar em negociações, lamento fazer. Ou negociações que eu desejaria que existisse de forma diferente. Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que pode dizer-me Pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Pode me ajudar a determinar de forma consistente. Estou seguindo o meu plano de negociação. Pode me ajudar a revisar minhas regras de negociação para entrada de saída do amplificador. A mais longo prazo, ele pode me ajudar a determinar como Consistente meus ganhos e perdas são Para ser eficaz, eu achei que eu preciso revisar o log de comércio periodicamente. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, asseguro-me de ter todas as minhas negociações inscritas no registro comercial para um período de opções que acabou de expirar. Eu também me certifico de ter todas as minhas revistas comerciais em conjunto para cada comércio que entrei. Eu gosto de me sentar em uma cafeteria no sábado após a expiração e revisar meus negócios coletivamente revisando meu registro de comércio para o mês e zerando em qualquer transação que se destacarem. A partir deste processo, consegui identificar áreas em que não cumplo consistentemente minhas regras ou onde minhas regras precisam ser mais concretas.
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